Por cierto, lo de "la Rúa" del Barça, que no lo había oído en mi puñet. vida, desde cuándo existe o se llama así ? Por que yo hasta este año no lo había oído jamás, y esta temporada los peridositas nos han achicharrado las orejas con "la rúa"          p´arriba y p´abajo.

La ciudad se llama Milano (italiano), en castellano se dice Milán, y en inglés Milan. 
Si te refieres al AC Milan se pronuncia en inglés, porque el nombre del equipo es inglés.
Si te refieres al Inter, (Internazionale Milano), lo suyo es decir Inter de Milán (para entendernos entre españoles).

En cuanto a lo de cambiar los nombres a los jugadores extranjeros, lo más estrambótico que he oído es llamar Ruá, a Reus (delantero del Borussia Dortmund). Reus en alemán se pronuncia "Rois", si quieres ser perfeccionista, la erre hay que hacerla un poco a la francesa. El comentarista de turno le dirían rois, y dijo, vaya ignorante, rois en francés se pronuncia ruá, y tan pancho se quedó. 

Prefiero que los pronuncien bien, o que lo pronuncien como se leen en español si no saben. Pero no un híbrido. Aunque hay nombrecitos que se las traen, o no os acordais de Bestchastnykh. Por ahí andan Tymoshchuk, Szcesny, Dzeko, Cech, ...