Tienes que ir seleccionando las canciones una a una y cuando ya estén cargadas (sonando) busca la opción del menú del navegador "Ver código fuente". Cuando tengas el código fuente busca una línea similar a ésta:

<object ><param name="autostart" value="true"><param name="src" value="http://www.loscantabros.es/m_clasicos/sonidos/1_los_pinares_del_sardinero.wma"><embed src="http://www.loscantabros.es/m_clasicos/sonidos/1_los_pinares_del_sardinero.wma" autostart="true"></embed></object><br />

y copia cualquiera de los textos en negrita (que son la URL de la canción) y pégalos en la barra de direcciones del Internet Explorer . Te saldrá la ventanita de ejecutar o guardar y lo guardas (o pégala en un gestor de descargas si tienes)

A mandar